远东电气 CFO 要把 5 年期浮动利率美元贷款的利息锁成固定。销售把模糊需求翻译成标准互换合约描述。

KYC / 制裁 / 适当性 / 产品复杂度匹配。能不能做这笔，先过这一关。

交易员调 Nova.Lib，用最新利率曲线算公允价值，加点利润给客户报价。

做完会不会超利率风险限额、对该企业信用敞口超不超。

交易员点成交，客户腿诞生。银行从此扛上浮动风险。

做市商去银行间市场做一笔反向互换，把浮动风险对冲掉。对冲腿诞生。

两笔进利率交易簿。投组经理在组合层面看整本簿子的 DV01 / 曲率敞口要不要再调。

客户腿、对冲腿各自被拆成 Position / Cashflow / Commitment 事件，发到银行内部事件总线。

分别跟客户和对手银行确认细节一致。匹配失败 → 例外处理。

7 个并行进程每天 / 每期跑。这就是大头。

两笔净现金流并进全行资金预测；首期备保证金现金。

季度末两笔头寸进 FRTB 资本计量、IFRS9 分类、对外报表。